Delta In Option Handel

Delta. Delta-Werte können je nach Art der Option positiv oder negativ sein. Beispielsweise reicht das Delta für eine Call-Option immer von 0 bis 1, da die zugrunde liegenden Assets im Preis zunehmen, die Call-Optionen im Preis erhöhen. Option Deltas setzen Immer von -1 bis 0 reichen, da die zugrunde liegende Sicherheit zunimmt, sinkt der Wert der Put-Optionen zum Beispiel, wenn eine Put-Option ein Delta von -0 33 hat, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes um 1 erhöht wird, der Preis der Put-Option wird um 0 33 verringern In der Praxis, Computational Software hilft schnell Berechnungen Technisch ist der Wert der Option s Delta die erste Ableitung des Wertes der Option in Bezug auf die zugrunde liegende Sicherheit s Preis Delta wird oft von Investment-Profis und Händler verwendet Für die Absicherung von Strategien. Delta Verhalten Verhalten. Delta ist eine wichtige Statistik zu berechnen, da es einer der Hauptgründe Option Preise bewegen die Art und Weise, die sie tun Das Verhalten von Call-und Put-Option Delta ist sehr vorhersehbar und ist sehr nützlich für Portfolio-Manager, Händlern und Einzelanlegern. Kündigungsoption Delta-Verhalten hängt davon ab, ob die Option in-the-money ist, dh die Position ist derzeit rentabel, at-the-money, was bedeutet, dass der Option s Basispreis derzeit dem zugrunde liegenden Aktienkurs entspricht oder aus - of-the-money, was bedeutet, dass die Option derzeit nicht rentabel ist In-the-money-Call-Optionen erhalten näher an 1 als Exspirationsansätze At-the-money-Call-Optionen haben in der Regel ein Delta von 0 5 und das Delta von out-of - die Geld-Call-Optionen nähert sich 0 als Exspiration Ansätze Je tiefer in-the-money die Call-Option, desto näher das Delta wird auf 1, und je mehr die Option wird sich wie die zugrunde liegenden Asset. Put Option Delta Verhaltensweisen hängt auch ab Ob die Option in-the-money, at-the-money oder out-of-the-money ist und sind das Gegenteil von Call-Optionen In-the-money Put-Optionen näher an -1 als Exspirationsansätze At-the - Geld-Put-Optionen haben in der Regel ein Delta von -0 5, und das Delta der Out-of-the-money Put-Optionen nähert sich 0 als Exspiration Ansätze Je tiefer in-the-money die Put-Option, desto näher das Delta wird auf -1.Meet die Griechen. Zumindest die vier wichtigsten. NOTE Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Änderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionsvertrages reagieren wird Es gibt keine Garantie, dass diese Prognosen korrekt sind. Vor Ihnen Lesen Sie die Strategien, es ist eine gute Idee, diese Charaktere kennen zu lernen, weil sie den Preis für jede Option beeinflussen, die Sie handeln. Denken Sie daran, wie Sie sich kennen, die Beispiele, die wir verwenden, sind ideale Weltbeispiele Und wie Platon Ihnen sicher sagen würde, In der realen Welt neigen die Dinge nicht so ganz funktionieren wie in einem idealen one. Beginning Option Trader manchmal davon ausgehen, dass, wenn eine Aktie bewegt 1, der Preis von Optionen auf der Grundlage dieser Aktie wird mehr als 1 Das ist ein kleines albern, wenn Sie wirklich Darüber nachdenken Die Option kostet viel weniger als die Aktie Warum sollten Sie in der Lage sein, noch mehr Nutzen zu ernten, als wenn Sie die Aktie besessen haben. Es ist wichtig, realistische Erwartungen über das Preisverhalten der Optionen zu haben, die Sie handeln So ist die eigentliche Frage, Wie viel wird der Preis für eine Option bewegen, wenn die Aktie bewegt 1 Das s, wo Delta kommt in. Delta ist der Betrag ein Optionspreis wird erwartet, um auf der Grundlage einer 1 Änderung in der zugrunde liegenden stock. Calls haben positive Delta, zwischen 0 und 1 Das bedeutet, wenn der Aktienkurs steigt und keine anderen Preisvariablen ändern, wird der Preis für den Aufruf steigen Hier ist ein Beispiel Wenn ein Anruf ein Delta von 50 hat und die Aktie steigt 1, in der Theorie, der Preis der Anruf wird um etwa 50 gehen Wenn die Aktie geht 1, in der Theorie, wird der Preis des Anrufs um etwa 50.Puts haben ein negatives Delta, zwischen 0 und -1 Das bedeutet, wenn die Aktie steigt und keine anderen Preisvariablen Ändern, der Preis der Option wird nach unten gehen Zum Beispiel, wenn ein Put hat ein Delta von - 50 und die Aktie steigt 1, in der Theorie, wird der Preis der Put sinken 50 Wenn die Aktie geht 1, in der Theorie , Wird der Preis der Put gehen bis 50.As eine allgemeine Regel, in-the-money-Optionen werden mehr als Out-of-the-money-Optionen zu bewegen und kurzfristige Optionen werden mehr als längerfristige Optionen auf die gleiche reagieren Preisänderung in der Aktie. Wenn das Auslaufen nähert, wird das Delta für In-the-Money-Anrufe 1 ansprechen, was eine Eins-zu-eins-Reaktion auf Preisänderungen in der Aktie widerspiegelt. Delta für Out-of-money-Anrufe wird sich nähern Gewann t reagiere überhaupt auf Preisänderungen in der Aktie Das ist, weil wenn sie bis zum Verfall gehalten werden, werden Anrufe entweder ausgeübt und werden Lager oder sie werden ohne Wertlosigkeit ablaufen und werden überhaupt nichts. Als Auslauf nähert sich das Delta für in-the - Money puts wird nähern -1 und Delta für Out-of-the-money puts wird nähern 0 Das s, weil wenn puts gehalten werden, bis zum Ablauf, wird der Besitzer entweder die Optionen ausüben und verkaufen Lager oder die Put wird auslaufen wertlos Weg, um über delta zu denken. So weit wir ve gab Ihnen die Lehrbuch Definition von Delta Aber hier ist eine andere nützliche Art und Weise zu denken, über Delta die Wahrscheinlichkeit eine Option wird bis mindestens 01 in-the-money bei Verfall. Technisch, das ist nicht Eine gültige Definition, weil die eigentliche Mathematik hinter Delta nicht eine fortgeschrittene Wahrscheinlichkeitsberechnung ist. Allerdings wird Delta häufig synonym mit Wahrscheinlichkeit in den Optionen world verwendet. In Casual Konversation ist es üblich, den Dezimalpunkt in der Delta-Figur zu fallen, wie in, My Option hat ein 60 Delta Or, Es gibt ein 99 Delta Ich werde ein Bier haben, wenn ich fertig schreibe diese Seite. Usually, eine at-the-money Call-Option wird ein Delta von etwa 50 oder 50 Delta Das ist, weil Es sollte eine 50 50 Chance geben, dass die Option in oder aus dem Geld nach Ablauf läuft. Jetzt lasst man sehen, wie sich Delta beginnt, sich zu ändern, wenn eine Option weiter in - oder aus-die-money. How kommt Aktienkurs Bewegung beeinflusst delta. As eine Option bekommt weiter in-the-Geld, die Wahrscheinlichkeit wird es in-the-Geld am Auslauf steigt auch So wird die Option s Delta erhöhen Als Option wird weitere Out-of-the - Geld, die Wahrscheinlichkeit, dass es in-the-money bei Verfall sinkt wird So verringert sich die Option s Delta. Imagine Sie besitzen eine Call-Option auf Lager XYZ mit einem Ausübungspreis von 50 und 60 Tage vor Ablauf der Aktienkurs ist genau 50 Da es sich um eine Geldbörse handelt, sollte das Delta etwa 50 sein. Beispielsweise lasst man sagen, dass die Option wert ist. 2 In der Theorie, wenn die Aktie bis zu 51 geht, sollte der Optionspreis steigen 2 bis 2 50.Was also, wenn die Aktie weiter von 51 auf 52 steigt, gibt es jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Option am Ende in-the-money am Ende wird. So was wird mit Delta passieren Wenn du gesagt hast, Delta Wird sich erhöhen, du bist absolut korrekt. Wenn der Aktienkurs von 51 auf 52 steigt, könnte der Optionspreis von 2 50 auf 3 10 steigen. Das sa 60 bewegt sich für eine 1 Bewegung in der Aktie So Delta hat sich von 50 auf 60 erhöht 3 10 - 2 50 60 Als die Aktie weiter in-the-money. On der anderen Hand, was, wenn die Aktie sinkt von 50 bis 49 Der Optionspreis könnte von 2 auf 1 50 fallen, wieder spiegelt die 50 Delta von bei - die Geldoptionen 2 - 1 50 50 Wenn aber die Aktie auf 48 hinausgeht, könnte die Option von 1 50 auf 1 10 fallen. So wäre das Delta in diesem Fall auf 40 1 50 - 1 10 40 gesunken In Delta spiegelt die niedrigere Wahrscheinlichkeit die Option wird am Ende in-the-Geld am Verfall. How Delta ändert sich als Exspiration Ansätze. Wie Aktienkurs, Zeit bis zum Ablauf wird die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, dass die Optionen beenden in-oder out-of-the - Geld Das ist, weil als Ablauf sich nähert, wird die Aktie weniger Zeit haben, sich über oder unter dem Ausübungspreis für Ihre Option zu bewegen. Weil die Wahrscheinlichkeiten sich als Auslaufansätze ändern, wird Delta anders reagieren auf Änderungen des Aktienkurses Wenn Anrufe in der - Money kurz vor dem Verfall, wird das Delta Ansatz 1 und die Option wird Penny-für-Penny mit der Aktie In-the-Geld-Puts wird nähern -1 als Auslauf nähert. Wenn Optionen sind out-of-the-money, Sie werden sich nähernd schneller ansprechen als sie in der Zeit weiter hinausgehen und aufhören, insgesamt auf die Bewegung in der Aktie zu reagieren. Imagine Lager XYZ ist bei 50, mit deiner 50-Streik-Call-Option nur einen Tag vor dem Auslaufen Wieder muss das Delta etwa 50 sein, Da gibt es theoretisch eine 50 50 Chance der Aktien in beide Richtungen bewegen Aber was passiert, wenn die Aktie geht bis zu 51.Think über es Wenn es nur einen Tag bis zum Verfall und die Option ist ein Punkt in-the-money, Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Option wird immer noch mindestens 01 in-the-money von morgen Es ist ziemlich hoch, richtig. Natürlich ist es so Delta wird entsprechend erhöhen, macht einen dramatischen Umzug von 50 auf etwa 90 Umgekehrt, wenn Lager XYZ Fällt von 50 auf 49 nur einen Tag vor Ablauf der Option ab, das Delta könnte sich von 50 auf 10 ändern, was die viel niedrigere Wahrscheinlichkeit widerspiegelt, dass die Option in-die-die. die beenden wird. So, wie es sich ausläuft, werden Änderungen im Aktienwert verursacht Dramatischere Änderungen im Delta, aufgrund der erhöhten oder verminderten Wahrscheinlichkeit des Abschlusses in-the-money. Erhalten Sie die Lehrbuch Definition von Delta, zusammen mit dem Alamo. Don t vergessen die Lehrbuch Definition von Delta hat nichts mit der Wahrscheinlichkeit von Optionen Finishing zu tun In - oder out-of-the-money Wieder ist Delta einfach der Betrag ein Optionspreis wird auf der Grundlage einer 1 Änderung in der zugrunde liegenden stock. But Blick auf Delta als die Wahrscheinlichkeit eine Option wird in-the-Geld zu beenden ist ein Hübsche, nackte Art, darüber nachzudenken. Gamma ist die Rate, die Delta auf der Grundlage einer 1 Änderung des Aktienkurses ändern wird. Wenn also Delta die Geschwindigkeit ist, bei der sich die Optionspreise ändern, kannst du an Gamma als Beschleunigungsoptionen mit dem höchsten Gamma denken Sind die meisten reagiert auf Änderungen in den Preis der zugrunde liegenden stock. As wir ve erwähnt, ist Delta eine dynamische Zahl, die sich ändert, wie die Aktienkursänderungen Aber Delta doesn t ändern sich mit der gleichen Rate für jede Option auf der Grundlage einer bestimmten Aktie Let s Werfen Sie einen weiteren Blick auf unsere Call-Option auf Lager XYZ, mit einem Ausübungspreis von 50, um zu sehen, wie Gamma spiegelt die Änderung in Delta in Bezug auf Änderungen der Aktienkurs und Zeit bis zum Verfall Abbildung 1.Figure 1 Delta und Gamma für Lager XYZ Call Mit 50 strike price. Hinweis, wie Delta und Gamma ändern, wie der Aktienkurs bewegt sich nach oben oder unten von 50 und die Option bewegt sich in-oder out-of-the-money Wie Sie sehen können, wird der Preis von at-the-money Optionen werden Ändern sich deutlich stärker als der Preis von In - oder Out-of-the-money-Optionen mit dem gleichen Verfall Auch der Preis der kurzfristigen at-the-money Optionen wird sich wesentlich stärker ändern als der Preis der längerfristigen an der - Money Optionen. So, was diese reden über Gamma kocht unten ist, dass der Preis von kurzfristigen at-the-money Optionen zeigen die explosivste Reaktion auf Preisänderungen in der Aktie. Wenn Sie eine Option Käufer, hohe Gamma ist Gut, solange deine Prognose korrekt ist Das s, weil deine Option sich in-the-money bewegt, wird sich das Delta 1 schneller richten. Aber wenn deine Prognose falsch ist, kann es zurückkommen, um dich zu beissen, indem du deine Delta schnell abnimmt Eine Option Verkäufer und Ihre Prognose ist falsch, hohe Gamma ist der Feind Das ist, weil es Ihre Position, um gegen Sie mit einer beschleunigten Rate zu arbeiten, wenn die Option, die Sie verkauft bewegt bewegt sich in-the-money Aber wenn Ihre Prognose korrekt ist, Hohe Gamma ist dein Freund, da der Wert der Option, die du verkauft hast, den Wert schneller verlieren wird. Zeitverfall oder Theta, ist feindliche Nummer eins für die Option Käufer Auf der anderen Seite ist es in der Regel die Option Verkäufer s besten Freund Theta ist die Betrag der Preis von Anrufen und Puts wird zumindest in der Theorie für eine eintägige Änderung in der Zeit bis zum Ablauf zu verringern. Figur 2 Zeitverfall einer Geld-Geld-Option. Diese Grafik zeigt, wie eine Geld-Option-Option S Wert wird in den letzten drei Monaten bis zum Verfall verzögern Beachten Sie, wie der Zeitwert mit einer beschleunigten Rate abschmilzt, wenn die Exspirationsansätze auftauchen. Dieser Graph zeigt, wie ein Wert für die Geldoption in den letzten drei Monaten bis zum Ausfall verzögert wird Wert schmilzt mit einer beschleunigten Rate, wie sich die Exspirationsansätze befinden. Im Optionsmarkt ähnelt der Ablauf der Zeit der Wirkung der heißen Sommersonne auf einem Eisblock. Jeder Moment, der vergeht, bewirkt, dass ein Teil der Option der Zeitwert wegschmelzt Darüber hinaus schaltet sich nicht nur der Zeitwert ab, es geschieht in einer beschleunigten Rate, wenn sich die Auslaufansätze annähern. Siehe Abbildung 2 Wie Sie sehen können, wird eine 90-Tage-Option mit einer Prämie von 1 70 30 verlieren Von seinem Wert in einem Monat Eine 60-Tage-Option, auf der anderen Seite, könnte 40 von seinem Wert im Laufe des folgenden Monats verlieren und die 30-Tage-Option verliert die gesamte verbleibenden 1 von Zeitwert durch Verfall. At - Die Geldoptionen werden im Laufe der Zeit mehr signifikante Dollarverluste erleben als in - oder out-of-the-money-Optionen mit demselben Basis - und Ablaufdatum. Das ist, weil die Geldoptionen die meiste Zeit in die Prämie eingebaut haben Und je größer der Teil der Zeit Wert in den Preis gebaut, desto mehr gibt es zu verlieren. Halten Sie im Auge, dass für out-of-the-money Optionen, Theta wird niedriger sein, als es für at-the-money Optionen ist Weil der Dollar Betrag der Zeit Wert ist kleiner Allerdings kann der Verlust größer prozentual für Out-of-the-money Optionen wegen der kleineren Zeit Wert. Wenn das Lesen der Spiele, für die Netto-Effekte von Theta in der Sektion zu sehen Genannt Wie die Zeit vergeht. Figure 3 Vega für die at-the-money Optionen basierend auf Stock XYZ. Obviously, da wir weiter gehen in der Zeit, wird es mehr Zeit Wert in den Optionsvertrag eingebaut werden Da implizite Volatilität nur Auswirkungen auf den Zeitwert , Längerfristige Optionen haben eine höhere Vega als kürzerfristige Optionen. Wenn das Lesen der Spiele, für die Wirkung von Vega in der Sektion namens Implizite Volatilität. Sie ​​können an Vega als die griechischen, die ein wenig zittrig und über-koffeiniert denken Vega ist die Menge anrufen und setzen die Preise ändern sich in der Theorie für eine entsprechende Ein-Punkt-Änderung in implizite Volatilität Vega hat keine Auswirkung auf den intrinsischen Wert der Optionen, die es nur beeinflusst den Zeitwert einer Option s Preis. Typisch, Da die implizite Volatilität zunimmt, wird der Wert der Optionen zunehmen. Das s, weil eine Zunahme der impliziten Volatilität eine erhöhte Palette von potenziellen Bewegungen für die Aktie nahelegt. Sie ​​untersuchen eine 30-Tage-Option auf Lager XYZ mit einem 50-Basispreis und die Aktie genau Bei 50 Vega für diese Option könnte 03 sein Mit anderen Worten, der Wert der Option könnte steigen 03, wenn implizite Volatilität um einen Punkt erhöht, und der Wert der Option könnte gehen 03, wenn implizite Volatilität verringert einen Punkt. Jetzt, wenn Sie Schauen Sie sich eine 365-Tage-at-the-money XYZ Option, Vega könnte so hoch wie 20 So könnte der Wert der Option 20 ändern, wenn implizite Volatilität ändert sich um einen Punkt siehe Abbildung 3.Wenn Sie ein erweiterter Option Händler sind, Du hättest vielleicht bemerkt, dass wir ein griechisches Rho fehlen. Das ist der Betrag, den ein Optionswert in der Theorie ändern wird, basierend auf einer prozentualen Veränderung der Zinssätze. Rho ist gerade für einen Gyro getreten, da wir nicht so viel über ihn sprechen In dieser Seite Diejenigen von euch, die sich wirklich über Optionen ernst machen, werden letztlich diesen Charakter besser kennenlernen. Für jetzt, denken Sie daran, dass, wenn Sie kürzere Optionen handeln, sich ändernde Zinsen nicht auf den Wert Ihrer Optionen auswirken sollten Viel Aber wenn Sie handeln längerfristige Optionen wie LEAPS Rho kann eine viel mehr signifikante Wirkung aufgrund der höheren Kosten zu tragen. Today s Trader Network. Learn Trading-Tipps Strategien von TradeKing s Experten. Top Ten Option Mistakes. Five Tipps für Erfolgreiche Covered Calls. Option spielt für jeden Markt Condition. Advanced Option Plays. Top Five Things Stock 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten TradeKing Group, Inc ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten wird Alle Rechte vorbehalten Mitglied FINRA und SIPC. Options Trading Strategies Verständnis Position Delta. Figure 2 Hypothetische SP 500 lange Call-Optionen. An dieser Stelle könnten Sie sich fragen, was diese Delta-Werte sagen, dass Sie das folgende Beispiel verwenden, um das Konzept des einfachen Deltas zu illustrieren Und die Bedeutung dieser Werte Wenn eine SP 500-Call-Option ein Delta von 0 5 für eine Near - oder at-the-Money-Option hat, würde eine Einpunktbewegung, die 250 des zugrunde liegenden Futures-Kontraktes wert ist, eine 0 5 oder 50 erzeugen Wechselkurs 125 im Preis der Call-Option ein Delta-Wert von 0 5, daher sagt Ihnen, dass für jede 250 Wertänderung der zugrunde liegenden Futures, die Option ändert sich im Wert um etwa 125 Wenn Sie lange diese Call-Option und die SP 500 Futures bewegen sich um einen Punkt, Ihre Call-Option würde etwa 125 im Wert gewinnen, vorausgesetzt, dass keine anderen Variablen in kurzer Zeit ändern Wir sagen etwa, weil da die zugrunde liegenden Moves, Delta wird sich auch ändern. Be bewusst, dass, wie die Option bekommt Weiter in das geld, delta nähert sich 1 00 bei einem anruf und 1 00 auf einem posten An diesen Extremen gibt es eine nahe oder tatsächliche Eins-zu-eins-Beziehung zwischen Änderungen des Kurses der zugrunde liegenden und nachfolgenden Änderungen des Optionspreises , Bei Delta-Werten von 1 00 und 1 00, die Option spiegelt die zugrunde liegenden in Bezug auf Preisänderungen. Beachten Sie auch, dass dieses einfache Beispiel nimmt keine Änderung in anderen Variablen wie die folgenden. Delta neigt dazu, zu erhöhen, wie Sie näher an den Ablauf kommen Für nahe oder at-the-money Optionen. Delta ist nicht eine Konstante, ein Konzept im Zusammenhang mit Gamma eine weitere Risikomessung, die ein Maß für die Rate der Änderung der Delta bei einer Bewegung durch die zugrunde liegenden. Delta ist abhängig von Änderungen gegeben Änderungen In der impliziten Volatilität. Long vs kurze Optionen und Delta Als Übergang in Blick auf Position Delta, lassen Sie sich zunächst sehen, wie kurze und lange Positionen ändern das Bild etwas Zuerst sagen die negativen und positiven Zeichen für Werte von Delta oben erwähnt nicht die Volle Geschichte Wie in Abbildung 3 unten angegeben, wenn Sie lange ein Anruf oder ein Put das ist, haben Sie sie gekauft, um diese Positionen zu öffnen, dann wird die Put Delta negativ und die Call Delta positiv aber unsere aktuelle Position wird das Delta bestimmen Der Option, wie es in unserem Portfolio erscheint Hinweis, wie die Zeichen für kurze Put und Short Call umgekehrt sind. Figure 3 Delta-Zeichen für lange und kurze Optionen. Die Delta-Zeichen in Ihrem Portfolio für diese Position wird positiv sein, nicht negativ Dies ist, weil Der Wert der Position erhöht sich, wenn der zugrunde liegende erhöht wird, wenn man kurz eine Rufposition hat, wird man sehen, dass das Zeichen umgekehrt ist. Der Kurzruf erlangt nun ein negatives Delta, was bedeutet, dass wenn der Basiswert steigt, die kurze Rufposition Wird Wert verlieren Dieses Konzept führt uns in Position Delta Viele der Feinheiten, die in Handelsoptionen beteiligt sind, minimiert oder eliminiert beim Handel von synthetischen Optionen Um mehr zu erfahren, check out Synthetische Optionen bieten echte Vorteile. Position Delta Position Delta kann unter Bezugnahme auf die Idee verstanden werden Eines Hedge-Verhältnisses Im Wesentlichen ist Delta ein Hedge-Verhältnis, weil es uns sagt, wie viele Optionskontrakte benötigt werden, um eine Long - oder Short-Position im Underlying zu sichern. Zum Beispiel, wenn eine at-the-money Call-Option einen Delta-Wert von annähernd hat 0 5 - was bedeutet, dass es eine 50 Chance gibt, wird die Option in das Geld enden und eine 50 Chance wird es aus dem Geld enden - dann erzählt uns dieses Delta, dass es zwei at-the-money Call-Optionen zur Absicherung eines Kurzer Vertrag des zugrunde liegenden Mit anderen Worten: Du brauchst zwei Long-Call-Optionen zur Absicherung eines kurzen Futures-Kontrakts Zwei Long Call-Optionen x Delta von 0 5 Position Delta von 1 0, was einer kurzen Futures-Position entspricht Dies bedeutet, dass ein Ein-Punkt-Anstieg In den SP 500 Futures ein Verlust von 250, die du kurz bist, wird durch einen Ein-Punkt 2 x 125 250 Gewinn im Wert der beiden langen Call-Optionen versetzt In diesem Beispiel würden wir sagen, dass wir Position-Delta-Neutral sind Wenn wir das Verhältnis von Anrufen zu einer Anzahl von Positionen im zugrunde liegenden ändern, können wir diese Position delta entweder positiv oder negativ drehen. Zum Beispiel, wenn wir bullisch sind, könnten wir einen weiteren langen Anruf hinzufügen, also sind wir jetzt Delta positiv, weil unsere Gesamtstrategie Wird gesetzt, um zu gewinnen, wenn die Futures steigen würden Wir hätten drei lange Anrufe mit Delta von jeweils 0 5, was bedeutet, dass wir eine Netto-Long-Position Delta um 0 5 haben. Auf der anderen Seite, wenn wir bärisch sind, könnten wir unsere langen Anrufe reduzieren Nur eine, die wir uns jetzt machen würden net short position delta Dies bedeutet, dass wir net kurz die Futures von -0 5 sind. Sobald Sie mit diesen oben genannten Konzepten zufrieden sind, können Sie die Vorteile der fortgeschrittenen Handelsstrategien nutzen Erfahren Sie mehr in Capturing Profits With Position-Delta Neutral Trading. Die Bottom Line Um Position Delta-Werte zu interpretieren, müssen Sie zunächst verstehen, das Konzept der einfachen Delta-Risikofaktor und seine Beziehung zu langen und kurzen Positionen Mit diesen Grundlagen vorhanden, können Sie beginnen, Position Delta zu messen Wie netto oder Netto-Short die zugrunde liegenden Sie bei der Berücksichtigung Ihrer gesamten Portfolio von Optionen und Futures Denken Sie daran, gibt es ein Risiko von Verlust in Trading-Optionen und Futures, also nur Handel mit Risikokapital.1 Eine statistische Maßnahme der Dispersion Der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb von Bauernhöfen, private Haushalte Und die gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrottes Unternehmen Von einem Bieterpool aus.